Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Cet ouvrage propose une approche concise mais complẗe de la thǒrie de l'intǧrale stochastique dans le cadre gňřal des semimartingales continues. Aprs̈ une introduction au mouvement brownien et ̉ses principales propriťš, les martingales et les semimartingales continues sont pršentěs en...
| Main Author: | |
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| Corporate Author: | |
| Format: | Electronic |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2013.
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| Series: | Mathm̌atiques et Applications,
71 |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ezaccess.library.uitm.edu.my/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6 |