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|a Menoncin, Francesco.
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|a Misurare e gestire il rischio finanziario
|c by Francesco Menoncin.
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|a L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro ̈disseminato di esempi tratti dalla realt ̉finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti pi ̮rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sar ̉in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realt ̉finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.
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|a Economics.
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|i Printed edition:
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|u https://ezaccess.library.uitm.edu.my/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1147-2
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|a ZDB-2-SBE
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|a Business and Economics (Springer-11643)
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